Baiklah, gan. dalam kesempatan ini, ane akan berbagi ilmu mengenai pengolahan data uji asumsi klasik "autokorelasi" melalui bantuan prgram komputer SPSS.
Oh, ya. sbenarnya pengujian asumsi klasik ini dilakukan dengan menggunakan empat jenis, yakni uji mulkolinieritas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, dan autokorelasi.
nah, untuk sekarang akan dipaparkan lebih dulu tentang pengujian asumsi klasik autokorelasi. berikut langkah-langkahnya ...
Buka Program SPSS yang ada di komputermu..
1. Input Data ke dalam SPSS (cara ini dapat dilakukan dengan meng-copy faste data dari MS Word atau MS Excel)
3. masukkan IHSG ke Dependent Variabel, Kemudian masukkan Kurs, Inflasi, dan BI Rate ke Independent Variabel
4. Klik menu Statistic
5. Centang kotak "DURBIN - WATSON"
6. Kilk Continue
7. Klik OK
8. Berikut hasil output regresinya
Analisisnya:
Lihat tabel "Model Summary".
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai "D-W" sebesar 0,437.
9. Nilai tersebut bandingkan dengan Nilai Tabel "D-W".
Caranya:
N : 91 (jumlah responden)
K : 3 (jumlah variabel bebas)
Lihat tabel dL dan dU
dL: 1,5915
dU: 1,7275
Dari perbandingan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat bukti autokorelasi.
Hal ini, dapat dilihat dari Nilai hitung "D-W" berada di bawah dL.
Sumber: http://julfahmi25.blogspot.com
No comments:
Post a Comment